以前、サクラの独自ドメインサーバに Windows Azure サイトを設定しようとして苦労したので残しておきます。

基本的にはこちらを参考にしました。
http://shiba-yan.hatenablog.jp/entry/20130117/1358411560

ただ1箇所引っかかったのは、「awverify.example.azurewebsites.net」を設定するところ。
サクラのゾーン編集だと、「DNSチェック」を「しない（通常は選ばないでください）」に設定する必要がありました。


以上。